Keltner Channel (KC) là gì?

Chỉ báo Keltner Channel là gì?

 

Keltner Channel hay Kênh Keltner được nhà giao dịch Chester W. Keltner giới thiệu lần đầu năm 1960, trong cuốn sách “How To Make Money in Commodities” (Làm thế nào để kiếm tiền trên thị trường hàng hóa).

Đây là một dải băng bao xung quanh và chạy theo giá, bao gồm một đường trung tâm, 1 đường kênh trên và 1 đường kênh dưới. Hai đường kênh trên và dưới cách đường trung tâm một hoặc nhiều ATR. Chỉ báo này là một  lagging indicator (chỉ báo chậm), thuộc nhóm các chỉ báo thể hiện phạm vi giá, tương tự như Bollinger Bands.

Chỉ báo Keltner Channel bao gồm các thành phần sau:

• Đường trung tâm: Chính là đường trung bình động MA, thường sẽ là EMA 20.
• Đường kênh trên: Được tính bằng cách lấy đường trung tâm cộng cho một, hai hoặc ba ATR.
• Đường kênh dưới: Được tính bằng cách lấy đường trung tâm cộng cho một, hai hoặc ba ATR.

Có thể dễ dàng nhận ra đây là chỉ báo 2 trong 1, là sự kết hợp giữa đường EMA và chỉ báo ATR. Nếu đường EMA chỉ ra xu hướng giá thì ATR lại chỉ ra độ biến động của nến. Nhờ sự kết hợp này, Keltner Channel sẽ cho chúng ta biết được xu hướng giá hiện tại là tăng hay giảm kèm với thông tin về phạm vi biến động giá.

Theo đó, khi vẽ Keltner Channel, chúng ta sẽ cài đặt các thông số cho chỉ báo này như sau:

• Chọn loại MA: Có nhiều lựa chọn về đường MA như SMA, EMA, DMA, WMA. Mỗi loại MA đều có những đặc trưng riêng. Thông thường, chúng tôi chọn EMA để làm đường trung tâm.
• Thông số cho MA: Thông số cao sẽ thể hiện xu hướng dài hạn và loại nhiễu. Nhưng nếu bạn muốn chỉ báo phản ứng nhanh với giá thì có thể chọn thông số thấp hơn. Thông số mặc định là 20
• Thông số cho ATR: Bạn muốn đường kênh trên và kênh dưới cách đường trung tâm bao nhiêu ATR? 1 ATR sẽ là hơi ngắn vì khi đó Keltner Channel sẽ ôm sát lấy giá và liên tục bị phá vỡ. 4 ATR có thể sẽ là hơi dài vì khi đó giá ít khi nào chạm vào 2 kênh của chỉ báo. Tùy thuộc vào từng thị trường mà bạn có thể tùy chỉnh thông số này cho phù hợp. Hãy chọn thông số sao cho Keltner Channel bao bọc được phần lớn biểu đồ giá, khoảng 90 – 95% là hợp lý.

Ý nghĩa của chỉ báo Keltner Channel

Thứ nhất, độ dốc của kênh sẽ chỉ ra xu hướng của giá. Nếu kênh đang dốc lên, xu hướng ngắn hạn ở hiện tại là tăng trong khi nếu kênh dốc xuống, xu hướng ngắn hạn ở hiện tại là giảm.

Thứ hai, đường kênh trên đóng vai trò kháng cự trong khi đường kênh dưới đóng vai trò hỗ trợ. Khi thị trường chưa có xu hướng rõ ràng, giá thường có xu hướng bật xuống khi chạm vào kênh trên và bật lên khi chạm vào kênh dưới. Tuy nhiên, khi xu hướng tăng xuất hiện, biểu đồ có thể liên tục chạm vào đường kênh trên. Tương tự vậy, khi thị trường giảm, giá có thể liên tục chạm vào đường kênh dưới.

Thứ ba, Bollinger Bands sẽ mang lại tín hiệu sớm hơn nhưng nhiễu hơn so với những tín hiệu từ Keltner Channel.​

Sự khác nhau giữa Keltner Channel và Bollinger Bands

Bollinger Bands là một chỉ báo kinh điển mà các tài liệu nhập môn nào về phân tích kỹ thuật cũng đều nhắc đến. Bollinger Bands dùng độ lệch chuẩn của giá để cộng vào đường trung tâm, tạo ra đường biên trên và biên dưới. Chính cách làm này khiến cho Bollinger Bands có độ rộng thường xuyên thay đổi, chúng phản ứng rất mạnh khi giá biến động đột ngột.

Trong khi đó, Keltner Channel sử dụng ATR để cộng vào đường trung tâm giúp đường kênh này có độ rộng ổn định, dễ quan sát đồng thời cung cấp các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự rõ ràng hơn. Đây chính là lý do tại sao có nhiều trader ưa chuộng Keltner Channel hơn Bollinger Bands.

Sự giao cắt của đường kênh ​

Khi tiếp tục so sánh hai chỉ báo anh em sẽ nhận thấy một điều thú vị khác đó là sự giao cắt của các đường bands như trong hình dưới đây:

Cụ thể, trong điều kiện thị trường có xu hướng mạnh, đường Bollinger Bands thường vượt ngoài đường Keltner Channel và ngược lại, trong điều kiện xu hướng giảm tốc, đường Bollinger Bands nằm trong đường Keltner Channel. Tuy nhiên, cần lưu ý là trong điều kiện giá có những dao động mạnh thì độ chính xác của phương pháp này sẽ giảm độ chính xác.

Hướng dẫn sử dụng chỉ báo Keltner Channel

Có rất nhiều cách sử dụng Keltner Channel, dưới đây là 3 cách sử dụng hiệu quả chỉ báo này:

Chiến lược 1: Giao dịch breakout (phá vỡ) với Keltner Channel

Giao dịch với breakout đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ đón đầu một xu hướng mới ngay khi nó hình thành. Nếu thị trường đang trong tình trạng “ảm đạm”, giá thường sẽ đi lên và xuống giữa 2 đường kênh của Keltner Channel. Tuy nhiên, khi có một xu hướng mới bùng nổ, nó sẽ kích hoạt giá di chuyển mạnh về một hướng, phá vỡ đường kênh của Keltner Channel. Công việc của chúng ta lúc này là bám theo hướng di chuyển của thị trường khi một trong 2 đường kênh bị phá vỡ.

Nhưng hãy lưu ý rằng các đột phá giả luôn đầy rẫy trên thị trường do đó bắt buộc phải cần thêm ít nhất một chỉ báo xu hướng nữa để hỗ trợ giao dịch theo cách này, chẳng hạn như chỉ báo ADX. Cách vào lệnh như sau:

• Đảm bảo rằng ban đầu Keltner Channel đang đi ngang, tức thị trường chưa có xu hướng rõ ràng.
• Khi có breakout xảy ra, chỉ số ADX phải có giá trị trên 20
• Mua khi nến đóng cửa phía trên Keltner Channel, bán khi nến đóng cửa phía dưới Keltner Channel
• Stop loss được đặt ở dưới đáy nến gần nhất và chốt lời khi giá quay trở lại chạm vào đường trung tâm của Keltner Channel

Chiến lược 2: Giao dịch theo hỗ trợ/kháng cự với Keltner Channel

Giá có thể di chuyển theo xu hướng hoặc di chuyển trong phạm vi giao dịch. Người ta nói rằng phạm vi giao dịch chính là sát thủ đối với các trader mới. Thị trường tăng lên nhưng chưa chạm vào điểm chốt lời thì đã quay đầu giảm xuống khiến các trader mới hoảng loạn cắt lệnh mua rồi chuyển sang bán. Ngay khi họ vào lệnh bán thì giá bất ngờ lại tăng lên lại, kết quả sau đó thế nào thì bạn cũng đã biết.

Tuy nhiên bạn cần biết trong phần lớn thời gian thị trường forex di chuyển trong phạm vi giao dịch do đó chúng ta cần chuẩn bị chiến lược để giao dịch trong trạng thái này.

Ở đây, bạn có thể kết hợp thêm với một chỉ báo như RSI để tiến hành vào lệnh. Cách thức vào lệnh như sau:

• Đảm bảo rằng Keltner Channel đang đi ngang, không giao dịch theo cách này khi đường kênh đang dốc lên hoặc dốc xuống
• Vào lệnh mua khi chỉ báo RSI giảm xuống dưới 10 đồng thời giá gần chạm vào đường kênh dưới của Keltner Channel. Điểm dừng lỗ được đặt ở phía dưới kênh dưới, chốt lời khi RSI tăng trên 90
• Vào lệnh bán khi chỉ báo RSI tăng trên mốc 90 đồng thời giá gần chạm vào đường kênh trên của Keltner Channel. Điểm dừng lỗ được đặt ở phía trên đường kênh trên, chốt lời khi RSI tăng trên 90

Chiến lược 3: Giao dịch theo pullback với Keltner Channel

Giao dịch theo pullback là cách giao dịch theo một xu hướng dài hạn nhưng chờ đợi những cơn sóng đi ngược chiều để vào lệnh.

Hãy xem ví dụ bên trên. Giá đang trong một xu hướng tăng mạnh, biểu hiện bằng độ dốc của kênh Keltner. Chúng ta sẽ mua khi giá hồi xuống và chạm vào đường trung tâm của Keltner Channel.

Hãy nhớ rằng không mua khi giá chạm vào đường kênh trên trong xu hướng tăng và không bán khi giá chạm vào đường kênh dưới trong xu hướng giảm.

Tổng kết

Keltner Channel là một chỉ báo mạnh mẽ và mang lại hiệu quả cao. Chúng tôi hy vọng thông qua bài viết này bạn đã hiểu rõ về đặc điểm cũng như cách sử dụng chỉ báo Keltner Channel để có thể thu được lợi nhuận từ forex. Chúc bạn thành công!

 Tham khảo

https://steemit.com/pinkblockchain/@vnpinkblockchain/chien-luoc-giao-dich-theo-xu-huong-voi-cong-cu-keltner-channel